Completed

Modelo de riesgo operacional

Published on the February 22, 2017 in Finance & Management

About this project

Open

Quiero diseñar en excel un modelo de riesgo operacional con el siguiente proceso:

1.- Recogida de información sobre eventos/riesgos:
Frecuencia
Impacto medio
Impacto maximo

2.- A parti de la información recogida, simular la frecuencia del evento utilizando una Poisson y la severidad utilizando una Weibull. Los parametros de la weibull se debn obtener utilizando el impacto medio y maximo establecido. A parti de la formula de la media de la weibull y de la función cumulativa a determinado nivel de confianza se estiman los parametros alfa y beta.


3.- Convolucionar ambas distribuciones para obtener una distribución agregada de pérdidas utilizando simulación de montecarlo.

4.- Considerando la correlación entre los eventos, agregar la perdida pérdida esperada e inesperada de los eventos.

5.- Reporte de los resultados en un formato cuidado.

Category Finance & Management
Subcategory Work with a CRM
Project size Medium
Is this a project or a position? Project
Required availability As needed

Delivery term: Not specified

Skills needed