Evaluando propuestas

Proyecto de Series de tiempo Rstudio

Publicado el 26 Marzo, 2019 en Programación y Tecnología

Sobre este proyecto

USD 50 - 100

Se analizará la volatilidad de los retornos del precio al cierre del activo. Específicamente,
1.se  estimará la ecuación de la media usando un modelo arma(0,0) y un modelo arma(1,1). Se determinará el retorno promedio esperado de cada modelo;
2.
Se determinará si existe un efecto arch sobre los retornos y se estimará un modelo arch(m) adecuado para ambas ecuaciones de media (pueden usar una de las pruebas que vimos en el salón de clase);
3. Se estimará un modelo garch(1, 1) para cada ecuación de media y se compararán los respectivos modelos arch(m), garch(1, 1);
4. Se determinará si existe una prima de volatilidad en los retornos; 5.
Se determinará si existe un apalancamiento de volatilidad en los retornos. Se deberá(n) plantear, cuando sea oportuno, la(s) prueba(s) de hipótesis correspondiente(s). Todas las pruebas de hipótesis se efectuarán usando
α= .05.

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Pequeño
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida Según se necesite
Integraciones de API Otros (Otras APIs)

Plazo de Entrega: 28 Marzo, 2019

Habilidades necesarias

HTML5 MySQL PHP JavaScript

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