Desenvolvimento de Ferramenta de Backtesting Hilo para Análise de Ações

Preciso de uma ferramenta para realizar backtesting de estratégias de negociação baseadas no indicador Hilo para dados de mercado de ações (abertura, máxima, mínima, fechamento).

A ferramenta deve permitir:

1.  Carregar dados históricos de preços (OHLC - Open, High, Low, Close).
2.  Calcular o indicador Hilo para um range de parâmetros configurável (por exemplo, de 2 a 60).
3.  Simular operações de compra: abrir posição quando o preço cruzar acima da linha Hilo (ou Hilo estiver abaixo do preço).
4.  Simular o fechamento da posição de compra: fechar a posição quando o preço cruzar abaixo da linha Hilo (ou Hilo estiver acima do preço).
5.  Registrar e acumular lucros/prejuízos para cada operação.
6.  A simulação de operações de venda  deve ser considerada separadamente ou implementada de forma distinta em separado
7.  Ao final da simulação para um determinado ativo e range de parâmetros Hilo, a ferramenta deve identificar a configuração (valor do parâmetro Hilo) que gerou o maior lucro total e o menor drawdown (redução máxima do capital).
8.  O resultado final deve apresentar a configuração ótima encontrada e os resultados detalhados (lucro total, drawdown, número de operações, etc.).

A implementação pode ser:

a)  Uma planilha Excel com as fórmulas e, se necessário, macros (VBA) para automação da simulação e otimização.
B)  Ou poder ser um script Python que possa ser executado via web (sem necessidade de instalação local de Python pelo usuário final), talvez com uma interface web simples para carregar dados e visualizar resultados.

Busco um profissional com experiência em desenvolvimento de ferramentas de análise financeira e backtesting.