Desenvolvimento e Certificação do Modelo Black-Scholes para Software de Derivativos de Ações

Estamos buscando um especialista para desenvolver e certificar o modelo matemático de Black-Scholes, Payoff e volatilidade implícita , que será implementado em um software de operações estruturadas de derivativos.

O objetivo principal é permitir cálculos precisos para estruturas de operações em derivativos de ações.

Deverá ser informado quais informações será necessário para o modelo, funcionar de forma automatizada.

O projeto envolve a criação de um algoritmo para implementação robusta e a validação do modelo para garantir sua exatidão e confiabilidade para ser auditado.

O profissional deverá ter profundo conhecimento em matemática financeira, modelagem quantitativa para garantir a correta aplicação e certificação do modelo.

O profissional irá entrega e garantir o modelo matemático para implementar e algoritmo para implementar em código de programação e relatório de testes de funcionalidades e atestando o modelo.


O profissional deverá enviar qualificação no setor financeiro que capacite o desenvolvimento do projeto e se tem projetos similares e o prazo de entrega do projeto.