Programar em Rstudio Decomposição de Retorno (Var) - Séries Temporais Multivariada

Preciso realizar o script da modelagem deste artigo que foi em anexo, no software RStudio, basicamente é realizar a decomposição de retorno de Campbell e Shiller (1988) e depois aplicar o custo de capital implícito (ICC) dos outros 4 autores para comparação igual ao do artigo do Stotz (2021) Expected and realized returns on stocks with high‑ and low‑ESG exposure, e um dos testes de robustez. A ideia é replicar este trabalho no Brasil. Possuo a base de dados do Brasil para modelar. É Necessário conhecimento em séries temporais multivariadas e VAR (vetor autoregressivo).
O mais importante para mim é gerar o script no R para gerar as tabelas do artigo.