Desenvolvimento de Backtest Personalizado do Indicador Hilo Activator para Ações da B3

Backtest personalizado do indicador HiLo Activator para ações da B3 com liquidez em opções

Olá!

Procuro um profissional com experiência em backtests quantitativos para desenvolver um estudo personalizado utilizando o indicador HiLo Activator.

Objetivo

Identificar, para cada ação da B3 com liquidez em opções, qual período do HiLo apresenta o melhor desempenho em tendências de alta e de baixa.

Cada ativo pode ter um período ideal. Por exemplo, alguns ativos podem apresentar melhor desempenho com HiLo de 10 períodos, outros com 15, 20, 32, etc.

Período de estudo

* De 2020 até hoje, ou aproximadamente os últimos 5 anos.

O que precisa ser testado

Testar diversos períodos do HiLo Activator para cada ativo, avaliando tanto tendências de alta quanto de baixa.

Estou aberto a sugestões quanto à metodologia utilizada, desde que os resultados permitam comparar objetivamente o desempenho de cada período e identificar aqueles com maior expectativa matemática e melhor relação risco-retorno.

Entrega desejada

Uma planilha Excel contendo uma aba para cada ativo.

Para cada período do HiLo analisado, gostaria das seguintes informações:

* Período do HiLo;
* Total de operações;
* Posições com lucro;
* Posições com prejuízo;
* Taxa de acerto (%);
* Média dos ganhos (%);
* Média das perdas (%);
* Payoff;
* Montante final considerando um capital inicial de R$ 100.000;
* Tempo médio de duração das tendências.

Se possível, também gostaria das seguintes métricas:

* Critério de Kelly;
* Retorno esperado por operação;
* Drawdown máximo.

Caso seja necessário, posso enviar uma imagem com um exemplo da estrutura da planilha que tenho em mente.

Objetivo final

O objetivo é encontrar os períodos do HiLo com maior eficiência estatística para cada ativo, visando posterior utilização em estratégias com derivativos/opções.

Gostaria de saber se você realiza esse tipo de trabalho, qual seria o prazo estimado para entrega e o valor do serviço.