Especialista em Backtesting de Estratégias de Trading com R para Dissertação de Mestrado

Estou buscando um profissional qualificado para realizar backtests de estratégias de trading como parte da minha dissertação de mestrado em administração e finanças internacionais. O projeto envolve a análise de dados históricos dos mercados argentino e alemão, focando nos índices DAX e Merval. O objetivo principal é avaliar a performance de diversas estratégias de trading, calculando métricas financeiras e estatísticas cruciais. O profissional ideal deve possuir um forte background em estatística e proficiência avançada na linguagem de programação R. As entregas esperadas incluem a obtenção e análise de informações como rentabilidade, alpha, beta, volatilidade, drawdown máximo, e outras medidas de risco e retorno relevantes para a dissertação. É Fundamental que o freelancer seja capaz de manipular grandes volumes de dados, aplicar modelos estatísticos robustos e apresentar os resultados de forma clara e compreensível. Experiência prévia com análise de mercados financeiros e backtesting será um diferencial.