Libro Excel con función de búsqueda de mejor solución


Terminado
Descripción:
Solicito el desarrollo de un libro Excel que sirva como prototipo de un algoritmo de búsqueda automática de una cartera de fondos de inversión. Se seleccionará la combinación de fondos de mayor rentabilidad histórica de 3 años que cumpla con un límite de volatilidad de entre un universo de 30 fondos.

La hoja Excel será una simplificación para realizar el Asset Allocation de una cartera de fondos de inversión que se utilizará para el asesoramiento automático en base al perfil de riesgo y liquidez del cliente, y de 3 indicadores macroeconómicos (PIB, tipos de interés y riesgo macroeconómico).

Básicamente el Excel debe contener:
- Un test de idoneidad y de liquidez del cliente para identificar el nivel de riesgo
- Datos macroeconómicos que afectan al posicionamiento (datos ya disponibles, falta parametrizar resultados)
- Datos históricos de la cotización mensual de un conjunto de 30 fondos de inversión ordenados por categorías para identificar la combinación más adecuada de cartera (fondos de renta fija, renta variable y monetarios). Este será el espacio de búsqueda. (datos ya disponibles)
- Cálculos de rentabilidad anualizada de 3 años y volatilidad anualizada de 3 años de todos los fondos y de las cartera resultante de las combinaciones posibles de los distintos fondos.
- Matrices de posicionamiento que definen los porcentajes de cada categoría que contendrá la cartera en función de los resultados del test y los datos macroeconómicos.
- Algoritmo de búsqueda de cartera óptima: Construye las distintas posibilidades de combinaciones de fondos hasta para buscar la máxima rentabilidad global de cartera con un límite de volatilidad según el perfil del cliente
- Recomendaciones de compras y ventas cuando se ejecuta el algoritmo en los sucesivos meses y existen cambios
- Informe mensual de resultados de la cartera
- Proyección a futuro del capital en función de la previsión de rentabilidad y gastos (interés compuesto).

Puedo adjuntar hoja Excel con datos y cáculos preliminares de apoyo.
El Excel estará desprotegido y libre de marcas.
Las comunicaciones serán únicamente en español.
El objetivo es realizar el Excel en una semana.

Gracias,
Borja Neira


Categoría: IT & Programación
Subcategoría: Otros
Tamaño del proyecto: Medio
Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo el diseño
Experiencia en este tipo de proyectos: Si (He administrado este tipo de proyectos anteriormente)
Disponibilidad requerida: Según se necesite

Abierto

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3

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Publicado: Hace un año

Plazo: No definido

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