Simulador de variables financieras en procesos comerciales de compra de chatarra basada en commodities

Objetivo:
Definir un modelo representativo del comportamiento de los activos financieros usados en la comercialización de residuos metálicos no ferrosos (Cobre, aluminio, nickel) que nos permita estimar el Valor en Riesgo (VaR) y el Capital Requerido para ello entre otros indicadores.
Definición del problema:

La compra de chatarra de cobre en Colombia está dada por una combinación de compra física para luego entrar al mercado de derivados utilizando contratos de futuro en posiciones largas especulativas, bien sea en la bolsa Comex o en la Bolsa LME. Esta combinación permite captar chatarra física a altos precios de captación para posicionar el negocio del reciclaje de Metales NO ferrosos y ampliar el margen mediante la especulación en bolsa con derivados. Naturalmente, este es un modelo un poco absurdo” que conlleva riesgos importantes para lo cual es necesario simular el modelo para su entendimiento y planteamiento de sistemas de gestión que permitan el control del riesgo.

Se puede inferir que operar bajo esas condiciones es utilizar la estrategia martingala en largo (o alternativamente un sistema DCA), adaptada a las condiciones particulares del modelo de negocio.